회귀 채널 분석법

1. 왜 우리는 이평선에 속을까?

많은 투자자가 20일선, 60일선 같은 이동평균선을 봅니다. 하지만 이평선은 ‘과거의 잔상’입니다. 이미 지나온 길의 평균일 뿐, 지금 주가가 어느 방향으로 힘을 쓰고 있는지, 그리고 그 힘의 한계치가 어디인지는 알려주지 못합니다.

마치 공장에서 기계가 고장 난 뒤에야 수리 보고서를 쓰는 것과 같습니다.

SimplyStock의 빗각(회귀 채널)은 다릅니다. 이는 현재의 데이터가 가진 ‘기울기’와 ‘통계적 변동성’을 계산해 주가가 달리고 있는 ‘보이지 않는 도로’를 그려줍니다.

차트에 그려진 7개의 선은 단순한 줄긋기가 아닙니다. 통계학의 선형 회귀(Linear Regression)와 표준편차(Standard Deviation)를 결합한 정밀한 계측 도구입니다.

중심선주가의 평균적인 에너지 흐름입니다. 주가가 이 선 위에 있다면 상승 에너지가 우위에 있다고 봅니다.

±1σ주가가 68%의 확률로 머무는 구간입니다. ‘정상 범위’의 움직임을 뜻합니다.

±2σ주가가 95.4%의 확률로 이 안에 있습니다. 이 선에 닿았다는 건 에너지가 상당히 쏠렸다는 뜻이며, 반등이나 조정이 올 확률이 매우 높습니다.

±3σ주가가 이 선을 터치할 확률은 단 0.3%에 불과합니다. 이곳에 주가가 도달했다는 것은 ‘비이성적 과열’ 혹은 ‘패닉 셀링’ 구간임을 뜻하며, 매우 강력한 변곡점이 됩니다.

빗각의 각도가 우상향이라면 세력이 돈을 써서 주가를 밀어 올리고 있다는 증거입니다. 반대로 주가가 오르는데 빗각이 평평해지거나 꺾인다면, 그것은 ‘가짜 상승’일 확률이 높습니다.

주가가 하단 2~3선에 닿았을 때 수급이 들어온다면 그것은 확률 높은 반등 구간이 됩니다.

반대로 상단 3선에 닿았는데 거래량이 터진다면 수익을 실현해야 하는 과열 구간입니다.

하단 2~3σ + 수급 유입 = 통계적 저평가 구간에서 큰 자금이 들어오는 흐름. 수급 흐름 차트와 함께 확인하면 분석의 정밀도가 올라갑니다.

상단 3σ + 거래량 폭증 = 통계적 과열 구간에서 거래가 급증하는 흐름. 과열 여부를 점검할 수 있는 구간입니다.

가장 많이 실수하는 게 기간 설정입니다.

단기 매매 → 1M (1개월)

지금 당장의 ‘세력 의도’가 보입니다. 최근 한 달간의 힘의 방향과 한계치를 정밀하게 측정합니다. 마치 현미경으로 보는 것과 같습니다.

장기 투자 → 1Y (1년)

거대한 추세의 바닥이 어디인지 확인할 수 있습니다. 1년간의 구조적 흐름을 파악합니다. 마치 망원경으로 보는 것과 같습니다.

SimplyStock은 이 기간을 버튼 하나로 자유자재로 바꿀 수 있어, 현미경과 망원경을 동시에 사용하는 효과를 줍니다.